假设无风险利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？

两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636 例如： 效用U=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差 对于无风险资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对无风险资产没有偏好，则有 U（无风险）=U（资产组合） 即：6%=10%-(1/2)*风险厌恶系数*15%*15% 所以，风险厌恶系数=3.56 扩展资料： 条直线对于横坐标轴正向夹角的正切，反映直线对水平面的倾斜