考试计算题,求两种资产的收益和标准差。(着急,特别着急!)
考试计算题,求两种资产的收益和标准差。(着急,特别着急!)
日期:2021-01-15 18:05:43 人气:1
收益率=5%*0.5+8%*0.5=6.5%
相关系数=1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2+2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=7%
相关系数=0
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2]^0.5=5.39%
相关系数=-1
标准差=[(0.5*4%)^2+(0.5*10%)^2-2*0.5*4%*0.5*10%*1]^0.5=3%