有二种股票，预期收益率分别为10%、18%，相应的标准差分别为8%、4%，相关系数为ρ=0.5。
有二种股票，预期收益率分别为10%、18%，相应的标准差分别为8%、4%，相关系数为ρ=0.5。
日期：2017-11-23 09:51:48 人气：1
你好，根据均值-方差计算方法，组合预期收益率等于各个成分的加权平均。
E=0.7*10%+0.3*18%=12.4%。
组合标准差等于（0.7^2*8%^2+0.3^2*4%^2+2*0.7*0.8*0.5*8%*4%）开方=7.12%。