二维随机变量（x，y）的概率密度为f（x，y）=e^-y，0<x<y，0其他，求边缘概率密度，高数

|fX(x)=∫(x~无穷) f(x,y)dy =-e^(-y)|(x~无穷) =0-(-e^(-x))=e^(-x) fY(y)=∫(0~y)f(x,y) dx =e^(-y) x |(0~y) = y e^(-y) 扩展资料 同的边缘分布可构成不同的联合分布，这反映出两个分量的结合方式不同，相依程度不同。这种差异在各自的边缘分布中没有表现，因而必须考察其联合分布。 对于高维情形的任何 k 维子向量 的分布称作 k 维边缘分布。可用类似二维的方法求出多维情形的边缘分布。