为什么我每次打开桌面的快捷方式总是先有这样的提示呢？

运行/输入gpedit.msc打开组策略编辑器，在左面选用户配置/管理模板/windows组件/附件管理器/在右侧选中等危险文件类型抱含列表右键属性/双击这个选项，在打开的对话框中选已启用，再在指定中等危险扩展名里输入.exe 按确定重启电脑即可。